Power market trading strategies

Negociação de Eletricidade Estarei trabalhando para uma empresa de comercialização de energia, e eu queria saber se vocês poderiam me ajudar com alguns dos mecanismos de negociação. Eu entendo as operações básicas da rede elétrica e como os mercados financeiros funcionam, mas não tenho certeza sobre as transações específicas para os negociantes de energia. Por favor, corrija-me se estou errado em qualquer parte desta postagem. Pelo que entendi, como a eletricidade é consumida assim que é gerada e não pode ser armazenada, há um objetivo constante de equilibrar a eletricidade (isso é mais do lado das operações de energia). Além disso, existem dois tipos de negociação no mercado de energia, negociação em tempo real e adiantada para o dia seguinte. Pelo que eu aprendi, a negociação do dia seguinte é a mais ativa, e a negociação em tempo real desempenha mais um papel de equilíbrio. A empresa para a qual estarei fazendo estágio é uma loja de conveniência, e estarei negociando no capital das empresas. Estas são algumas das principais questões que tenho, qualquer uma das suas respostas foram muito apreciadas, já que tenho procurado por estas respostas há muito tempo. Todos eles lidam com a mecânica da negociação: - No mercado do dia seguinte, onde os negociantes compram os contratos de eletricidade É de um RTO / ISO, isso é análogo a uma bolsa de valores - O que exatamente os operadores do dia-a-dia fazem? comprar contratos futuros um dia antes do tempo, e fixar em um preço fixo para uma quantidade fixa de eletricidade, e dependendo da quantidade realmente produzida pelos geradores, eles ganham ou perdem dinheiro - os comerciantes em atraso não vendem para ninguém neste mercado Correto Eles apenas enviam propostas para contratos, apostando na quantidade de eletricidade produzida - Qual é a diferença entre uma ISO / RTO e uma troca? Em termos muito gerais, o que os negociantes fornecem para o mercado de eletricidade? Obrigado antecipadamente pela sua ajuda, é muito apreciado Quer votar neste conteúdo. Não Créditos do WSO Desculpe, você precisa fazer o login ou se inscrever usando um dos botões azuis abaixo para votar. Como um novo usuário, você recebe 3 Créditos do WSO gratuitamente, assim você pode recompensar ou punir qualquer conteúdo que considerar digno imediatamente. Vejo você do outro lado DA vs RT em termos de liquidez é um lance para cima. RT é mais líquido em MISO / PJM / ERCOT. Os mercados de Nepool e West são em sua maioria negociados em DA. Em termos de tamanho negociado, o PJM supera a maioria dos outros mercados na liquidez diária. - No mercado do dia seguinte, onde os comerciantes compram os contratos de eletricidade É de uma RTO / ISO, isso é análogo a uma bolsa de valores? Outros comerciantes no ICE. - O que exatamente fazem os operadores do dia seguinte? Eles compram contratos futuros um dia antes do tempo, e fixam um preço fixo para uma quantidade fixa de eletricidade, e dependendo da quantidade realmente produzida pelos geradores, eles ganham ou perdem dinheiro. em DA clears ou RT elimina seus conhecimentos fundamentais. Se você acha que o tempo está otimista para o poder amanhã, como uma grande onda de calor no verão, você gostaria de ter um longo poder de RT. Os negociantes em dia não vendem a ninguém neste mercado, corretos Eles apenas enviam propostas para contratos, apostando na quantidade de eletricidade produzida Não. Eles compram e vendem com outras casas comerciais e serviços públicos. Eles criam mercados para serviços públicos que precisam proteger suas posições. Se você é um IPP no PJM, você não tem qualquer carga para colocar o seu poder. Então, você pode vender blocos de energia termo - Qual é a diferença entre uma ISO / RTO e uma troca de ISO / RTO é o mercado de energia física que limpa a energia em uma base diária. Uma troca é onde os contratos que empresas comerciais e utilitários são compensados. - Em termos muito gerais, o que os comerciantes fornecem para o mercado de eletricidade Obrigado antecipadamente por sua ajuda, é muito apreciada Hey Valuestrats920, Eu trabalhei em / dentro de PJM por 6 anos. Existem três produtos principais que são negociados no mercado PJM (excluindo outras bolsas, como ICE / NYMEX). São ofertas virtuais (ofertas de incremento (INC) / ofertas de decréscimo (DEC)), Direitos de Transmissão Financeira e Up-To-Congestion. Concentrarei-me principalmente em lances virtuais com este post, mas, por favor, avise-me se quiser saber detalhes sobre os outros. As licitações virtuais apostam contra o spread entre o Day-Ahead (DA) e o preço em tempo real (RT) (LMP) para cada nó de precificação (mais de 9.000) e hora. Por exemplo, um lance decrescente para o Western Hub na Hora Final (HE) 16 gerará uma receita de MW (RT LMP-DA LMP). Então, se você licitar e limpar 100 MW para HE16, e o DA LMP for 40 e o RT LMP for 100, sua receita é 6.000. Por outro lado, se o DA LMP for 100 e o RT LMP for 40, sua receita será de -6.000. Com um DEC, você está apostando que o RT LMP é maior do que o DA LMP, ou em termos mais simples, você está comprando eletricidade no DA Market e vendendo-a de volta no mercado de RT. Se você colocar ofertas incrementais, estará vendendo eletricidade no DA Market e comprando de volta no mercado RT. Portanto, você deseja que o DA LMP seja maior que o RT LMP. Um lance decrescente é um instrumento puramente financeiro, mas é interpretado como uma carga no modelo de despacho do mercado diário. Uma oferta de incremento se parece com um gerador. Quando o mercado é compensado no Day-Ahead, não há distinção entre um lance virtual e um produto físico real. Em outras palavras, se um fundo de hedge colocasse uma oferta de incremento para 100 MW 50 / MWh no nó XYZ, e uma usina real também colocasse sua oferta de geração para 100 MW 60 / MWh no nó XYZ, a oferta de incremento será limpa em vez de a usina física real. Existem três funções principais dos lances virtuais. Um deles fornece liquidez ao mercado. Isso ajuda a convergir os preços entre o DA e o RT (eles são chamados de lances de convergência na Califórnia). Se o spread entre o DA e o RT LMP em um determinado nó for grande durante um longo período de tempo, os traders entrarão no mercado para capitalizar a arbitragem. e acabará por convergir os preços. Por exemplo, se o RT LMP no nó XYZ for sempre maior que o DA LMP, as pessoas começarão a colocar lances de decréscimo no nó (demanda) e, portanto, aumentarão o DA LMP. O DA LMP eventualmente começará a convergir com o preço de RT. Isso proporciona melhor estabilidade nos preços para os participantes físicos reais. Dois ajuda a controlar o poder de mercado. Conforme explicado no exemplo do parágrafo anterior, uma oferta de incremento pode competir com os geradores reais. Assim, se um gerador tenta exercer seu poder de mercado oferecendo energia a 999 / MWh, uma oferta de incremento pode entrar e oferecer um preço menor. Isso ajuda a manter os proprietários físicos aumentando os preços. Três: é usado como um mecanismo de cobertura para participantes com entregas físicas. Digamos que um utilitário tenha 5.000 MW de geração. Eles têm que oferecer este montante total no DA Market, de acordo com a pauta. Eles receberão o DA LMP MW. Vamos dizer que o DA LMP é de 50 / MWh. Esta é uma receita de 250.000. Se a concessionária não fornecer os 5.000 MW completos durante o dia de operação, eles estarão sujeitos à compra do déficit no RT LMP. Então, digamos que a concessionária produz apenas 4.900 MW no RT, e o LMP é 100 / MWh. Eles precisam pagar PJM (4900 MW-5000 MW) 100 10.000. Sua receita total é de 240.000. Se eles sabem que seus geradores normalmente produzem apenas 98 de seu MW programado, eles podem fazer um lance decrescente, o que gerará receita se o RT LMP for maior que o DA LMP. Usando o mesmo exemplo com um lance de decréscimo de 200 MW, o lance renderia (100 RT LMP - 50 DA LMP) 200.000, o que compensaria exatamente a perda por não produzir energia física suficiente. A mesma estratégia vale para as concessionárias que compram energia, mas na direção oposta. Quanto ao que causa as diferenças entre o DA e o RT. há uma tonelada. A razão mais básica é a diferença na oferta / demanda (DA) prevista versus a oferta / demanda real (TR). Se a PJM previr que haverá 150.000 MW de carga no DA, mas há apenas 140.000 no RT, o preço será (geralmente) menor no RT. Outro motivo importante é a falta de energia / linhas de transmissão. Se uma usina de energia desligar repentinamente no meio do dia, isso fará com que os preços da RT subam drasticamente, já que essa interrupção não foi agendada no DA. A natureza física das linhas de transmissão também é um fator enorme. Se uma linha de transmissão for restrita no RT que não foi modelada no DA, isso fará com que os preços do RT sejam mais altos, especialmente se estiverem em uma área muito restrita (load pocket). Importações e exportações entre os vários ISOs causam restrições ao longo das costuras das redes. Combustível (principalmente gás natural) nos diferentes gasodutos também desempenha um papel significativo nos preços. Como eu disse, há muitas, muitas razões que causam essas diferenças e, embora as tendências gerais possam ser modeladas com estatísticas, o conhecimento das operações fundamentais da grade permitirá prever melhor os resultados. Desde que trabalhei na PJM por muitos anos, pude aprender onde estão localizados todos os geradores, quais preços eles oferecem, suas características físicas e seus efeitos na rede. quais são os limites nas linhas de transmissão. o que os preços do gasoduto natgas podem indicar. bem como muitas outras razões fundamentais para como os preços estão sendo definidos. Uma compreensão dos algoritmos de preços reais também ajuda. Você poderia ser o maior matemático do mundo, mas, a menos que você tenha uma compreensão do que está fundamentalmente impulsionando os preços, você não fará bons negócios nos mercados de eletricidade. Não é como outros mercados, nos quais os preços são mais influenciados pelos operadores financeiros. Com a eletricidade, o preço da RT é sempre definido pela operação física do mercado, que não pode ser influenciada pelos operadores financeiros. Espero que isso ajude um pouco e, por favor, deixe-me saber se eu posso explicar mais. Eu poderia escrever por horas sobre isso. Se você não se importa em me perguntar, onde você está internando O nome da firma não é necessário, mas que tal localização, tamanho da firma e tipo (hedge fund / energia prop shop / utilidade / etc) Qual é o seu background Hey Valuestrats920, Ive trabalhou em / dentro do PJM por 6 anos. Existem três produtos principais que são negociados no mercado PJM (excluindo outras bolsas, como ICE / NYMEX). São ofertas virtuais (ofertas de incremento (INC) / ofertas de decréscimo (DEC)), Direitos de Transmissão Financeira e Up-To-Congestion. Concentrarei-me principalmente em lances virtuais com este post, mas, por favor, avise-me se quiser saber detalhes sobre os outros. As licitações virtuais apostam contra o spread entre o Day-Ahead (DA) e o preço em tempo real (RT) (LMP) para cada nó de precificação (mais de 9.000) e hora. Por exemplo, um lance decrescente para o Western Hub na Hora Final (HE) 16 gerará uma receita de MW (RT LMP-DA LMP). Então, se você licitar e limpar 100 MW para HE16, e o DA LMP for 40 e o RT LMP for 100, sua receita é 6.000. Por outro lado, se o DA LMP for 100 e o RT LMP for 40, sua receita será de -6.000. Com um DEC, você está apostando que o RT LMP é maior do que o DA LMP, ou em termos mais simples, você está comprando eletricidade no DA Market e vendendo-a de volta no mercado de RT. Se você colocar ofertas incrementais, estará vendendo eletricidade no DA Market e comprando de volta no mercado RT. Portanto, você deseja que o DA LMP seja maior que o RT LMP. Um lance decrescente é um instrumento puramente financeiro, mas é interpretado como uma carga no modelo de despacho do mercado diário. Uma oferta de incremento se parece com um gerador. Quando o mercado é compensado no Day-Ahead, não há distinção entre um lance virtual e um produto físico real. Em outras palavras, se um fundo de hedge colocasse uma oferta de incremento para 100 MW 50 / MWh no nó XYZ, e uma usina real também colocasse sua oferta de geração para 100 MW 60 / MWh no nó XYZ, a oferta de incremento será limpa em vez de a usina física real. Existem três funções principais dos lances virtuais. Um deles fornece liquidez ao mercado. Isso ajuda a convergir os preços entre o DA e o RT (eles são chamados de lances de convergência na Califórnia). Se o spread entre o DA e o RT LMP em um determinado nó for grande durante um longo período de tempo, os comerciantes entrarão no mercado para capitalizar a arbitragem. e acabará por convergir os preços. Por exemplo, se o RT LMP no nó XYZ for sempre maior que o DA LMP, as pessoas começarão a colocar lances de decréscimo no nó (demanda) e, portanto, aumentarão o DA LMP. O DA LMP eventualmente começará a convergir com o preço de RT. Isso proporciona melhor estabilidade nos preços para os participantes físicos reais. Dois ajuda a controlar o poder de mercado. Conforme explicado no exemplo do parágrafo anterior, uma oferta de incremento pode competir com os geradores reais. Assim, se um gerador tenta exercer seu poder de mercado oferecendo energia a 999 / MWh, uma oferta de incremento pode entrar e oferecer um preço menor. Isso ajuda a manter os proprietários físicos aumentando os preços. Três: é usado como um mecanismo de cobertura para participantes com entregas físicas. Digamos que um utilitário tenha 5.000 MW de geração. Eles têm que oferecer este montante total no DA Market, de acordo com a pauta. Eles receberão o DA LMP MW. Vamos dizer que o DA LMP é de 50 / MWh. Esta é uma receita de 250.000. Se a concessionária não fornecer os 5.000 MW completos durante o dia de operação, eles estarão sujeitos à compra do déficit no RT LMP. Então, digamos que a concessionária produz apenas 4.900 MW no RT, e o LMP é 100 / MWh. Eles precisam pagar PJM (4900 MW-5000 MW) 100 10.000. Sua receita total é de 240.000. Se eles sabem que seus geradores normalmente produzem apenas 98 de seu MW programado, eles podem fazer um lance decrescente, o que gerará receita se o RT LMP for maior que o DA LMP. Usando o mesmo exemplo com um lance de decréscimo de 200 MW, o lance renderia (100 RT LMP - 50 DA LMP) 200.000, o que compensaria exatamente a perda por não produzir energia física suficiente. A mesma estratégia vale para as concessionárias que compram energia, mas na direção oposta. Quanto ao que causa as diferenças entre o DA e o RT. há uma tonelada. A razão mais básica é a diferença na oferta / demanda (DA) prevista versus a oferta / demanda real (TR). Se a PJM previr que haverá 150.000 MW de carga no DA, mas há apenas 140.000 no RT, o preço será (geralmente) menor no RT. Outro motivo importante é a falta de energia / linhas de transmissão. Se uma usina de energia desligar repentinamente no meio do dia, isso fará com que os preços da RT subam drasticamente, já que essa interrupção não foi agendada no DA. A natureza física das linhas de transmissão também é um fator enorme. Se uma linha de transmissão for restrita no RT que não foi modelada no DA, isso fará com que os preços do RT sejam mais altos, especialmente se estiverem em uma área muito restrita (load pocket). Importações e exportações entre os vários ISOs causam restrições ao longo das costuras das redes. Combustível (principalmente gás natural) nos diferentes gasodutos também desempenha um papel significativo nos preços. Como eu disse, há muitas, muitas razões que causam essas diferenças e, embora as tendências gerais possam ser modeladas com estatísticas, o conhecimento das operações fundamentais da grade permitirá prever melhor os resultados. Desde que trabalhei na PJM por muitos anos, pude aprender onde estão localizados todos os geradores, quais preços eles oferecem, suas características físicas e seus efeitos na rede. quais são os limites nas linhas de transmissão. o que os preços do gasoduto natgas podem indicar. bem como muitas outras razões fundamentais para como os preços estão sendo definidos. Uma compreensão dos algoritmos de preços reais também ajuda. Você poderia ser o maior matemático do mundo, mas, a menos que você tenha uma compreensão do que está fundamentalmente impulsionando os preços, você não fará bons negócios nos mercados de eletricidade. Não é como outros mercados, nos quais os preços são mais influenciados pelos operadores financeiros. Com a eletricidade, o preço da RT é sempre definido pela operação física do mercado, que não pode ser influenciada pelos operadores financeiros. Espero que isso ajude um pouco e, por favor, deixe-me saber se eu posso explicar mais. Eu poderia escrever por horas sobre isso. Se você não se importa comigo, onde você está internando Nome da empresa não é necessário, mas como sobre localização, tamanho da empresa e tipo (hedge fund / energia prop shop / utilitário / etc) Qual é o seu fundo Esta foi uma fantástica ler. Eu adoraria ouvir sua análise sobre FTRs. Os FTRs, como os lances virtuais, são usados ​​tanto por jogadores físicos quanto por especuladores. Os indivíduos físicos (tanto separando carga quanto gerando a geração) os usam para proteger suas posições, enquanto os especuladores simplesmente os usam para lucrar sem ter nenhum ativo real. Um FTR é um contrato para receber (ou pagar) a diferença entre os Componentes de Congestionamento Diário (DA CONGCOMP) de dois nós de preços (Sink e Source), para uma quantidade particular de MW compensada em um leilão, por um período específico de Tempo. Os FTRs são comprados e vendidos em várias rodadas para cada período de entrega. Os períodos de entrega são de 24 horas, pico e fora de pico. o que significa que o FTR de 24 horas é avaliado para todas as 24 horas do dia, enquanto o pico e o pico são avaliados apenas nessas horas (das 7 às 23 horas é o pico). Você obtém esses caminhos FTR para um prazo mensal ou anual, bem como para leilões de longo prazo, o que dá um compromisso de três anos. Há também um mercado secundário no qual os participantes podem negociar diariamente os caminhos FTR, mas este não é um leilão oficial. Um participante do mercado pode enviar ofertas para qualquer combinação de dois pnodes (carga, geração, hub, agregado, zona) na grade, mas deve especificar a direção (origem e destino). Por exemplo, você pode fazer com que sua fonte seja uma pequena subestação de 69kV em qualquer região da PJM e a bacia seja o hub ocidental. Você poderia ter uma fonte como a zona PECO e o coletor como zona COMED. Você também pode ter uma fonte na zona PSEG e o dissipador em qualquer subestação na grade. Para qualquer leilão, você está enviando o preço máximo que está disposto a pagar por esse direito do caminho (portanto, Transmissão Financeira DIREITA), em termos de dólares totais. Por exemplo, você pode oferecer 50.000 por 10 MW para ter o direito no caminho de SubstationABC - gt WESTERNHUB (Source-gtSink). Ofertas claras para que a quantidade máxima de dólares seja adquirida pela PJM (a oferta mais alta vence o contrato). Pode haver vários vencedores do FTR até a quantidade de MW permitida em cada caminho. 5 participantes diferentes poderiam possuir o direito em SubstationABC - gt WESTERNHUB. Vamos usar o cenário anterior para o exemplo a seguir (Contract for SubstationABC - gt WESTERNHUB 10MW para o pico de março de 2013 e pago 50.000): O proprietário do caminho FTR é pago com base na MW (DACONGCOMPSink - DACONGCOMPSource) MW para cada hora de pico na subestação. mês de março. Digamos que por uma hora em particular, o componente de congestionamento do DA no WESTERNHUB é de 100 / MWh, e o componente de congestionamento do DA na SubstationABC é de 25 / MWh. O portador do FTR recebe 75 / MWh10MW 750 para aquela hora. Isso é calculado para cada hora em que o contrato está sujeito. A receita bruta dos participantes no FTR é a soma de todas as horas do período. Lembre-se, no entanto, que este participante pagou 50.000 pelo FTR. Portanto, o lucro líquido é o montante total menos o valor pago por contrato. Então, essencialmente, esse participante foi negociado com base na suposição de que a receita total recebida do congestionamento entre os dois pontos seria maior do que o valor pago pelo FTR. Por outro lado, se houver menos congestionamento do que o esperado durante o período de tempo, o participante perderia dinheiro. Há também FTRs que funcionam de maneira oposta, chamados FTRs de contrafluxo. Você está essencialmente vendendo um direito em um caminho, e você recebe o dinheiro liberado no leilão. Usando o mesmo exemplo, mas do ponto de vista de venda, você receberia 50.000 adiantado por assumir essa obrigação. Você é então cobrado por cada hora de congestionamento. Nesse caso, você está negociando com base no pressuposto de que o congestionamento no caminho será menor do que o esperado (o valor que será cobrado dos cálculos por hora é menor do que o valor recebido do leilão). Jogadores físicos com resultados reais (geração ou carga) usam FTRs para proteger sua exposição. Tome um exemplo que um participante possui um gerador de 1.000 MW. Sua receita no mercado de energia é paga com base no DA LMP na subestação dos geradores (GenSubstationXYZ) e no MW produzido. (Observe que o DA LMP é a soma dos (Componente de Perda de Componente de Congestionamento de Energia LMPs). Os FTRs são avaliados SOMENTE na diferença em Componentes de Congestionamento do LMP entre a fonte e o coletor.) Digamos que em uma hora típica não há congestionamento no sistema, e o gerador recebe 40 / MWh1000MWh 40.000 (o componente de energia é 40, o componente de congestionamento é 0 e o componente de perda é 0). De repente, há uma interrupção de transmissão perto do gerador, e o componente de congestionamento do LMP no gerador é agora -20 / MWh (o componente de congestionamento dos geradores LMP é negativo porque eles estão causando congestionamento na rede por injeção de energia). Sua receita agora se torna (assumindo que o componente de energia e perda permanece constante) (40 -20 0) / MWh1000MWh 20.000. Para se proteger contra esse cenário, eles podem ter obtido um FTR no qual sua fonte é GenSubstationXYZ e o Sink é a zona em que o gerador reside, por 1.000 MW. Se o FTR estiver ativo para essa hora, a receita que receberia do FTR é igual à (Zona CONGCOMP - GenSubstationXYZ CONGCOMP) 1000, ou (0 - -20) 1000 20.000. Agora, a receita geradora de receita FTR 40.000. Os 20.000 recebidos do FTR compensa a receita perdida de ter um componente de congestionamento negativo e é igual ao dinheiro recebido sem congestionamento (40.000). Para especuladores financeiros, você está negociando FTRs com base puramente nas diferenças de preço esperadas entre os pnodes. Uma estratégia fácil é ter um pistão de dissipador em uma área realmente restrita da rede, onde os LMPs de congestionamento são tipicamente altos e ter uma fonte em um ponto mais estável e não volátil (como WESTERNHUB). Essas áreas restritas da rede são onde a eletricidade é difícil de fluir (linhas de baixa tensão com poucas fontes que levam a ela), ou possuem geradores caros. Estes são chamados de bolsos de carga. Lembre-se de que esses FTRs só serão lucrativos se o montante recebido do congestionamento for maior do que o preço pago por ele. Obviamente, como você poderia imaginar, esses caminhos de dinheiro fáceis são mais valorizados para o mercado e, portanto, terão mais pessoas fazendo lances neles e, portanto, aumentarão o preço pago no leilão. Se todos souberem que existe uma enorme oportunidade de arbitragem entre o preço mais baixo historicamente e o preço mais alto, todos estarão concorrendo para ganhar esse contrato. Por fim, esses contratos são pagos pelo dinheiro arrecadado de pagamentos de congestionamento em tempo real. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas como o congestionamento esperado pela PJM quando eles modelam o mercado nem sempre é igual à quantidade de congestionamento que realmente ocorre, às vezes há problemas de adequação da receita FTR. Isso basicamente significa que a PJM não coletou dinheiro suficiente para pagar todos os participantes que possuem FTRs. Você só pode receber 95 das receitas que você deveria ter feito. Você pode seguir mais aqui: pjm / committees-and-groups / issue-tra. Há uma tonelada de outros detalhes em relação a como os FTRs funcionam, mas não é realmente necessário explicá-los aqui. Este é apenas um breve resumo. Por favor, deixe-me saber se alguma coisa disso faz sentido, e se você quer que eu expanda qualquer coisa. Você também pode entrar em contato comigo no LinkedIn: linkedin / in / energyanalyst Nosso Treinamento Fun Excel e Desafio Concurso Modelagem DCF, Toneladas de Modelos Gratuitos Tutoriais em Vídeo Avaliação Lição sobre Trading Comps Fluxo de Caixa Modelagem e mais Eu normalmente venderia isso por pelo menos 200, mas estavam oferecendo gratuitamente como um suborno doce para se juntar à nossa comunidade de 350.000 membros. 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Saiba mais sobre nossos produtos e serviços aqui Top 5 Estratégias de Negociação Populares Este artigo mostrará algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Os breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção. O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente, os breakouts são usados ​​quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite. É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento. Retracements Os retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader, identificando uma direção clara para o preço a ser movimentado e confiando que o preço continuará avançando. Essa estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço será temporariamente revertido à medida que os comerciantes obtêm seus lucros e os participantes iniciantes tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação. Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas do gráfico de preços, como os níveis 00. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde. Retracements são usados ​​apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência. O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não existem razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode, na verdade, ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.